Curso de Econometria - José W. Rossi

Autor: José W. Rossi
ISBN: 978-989-37-1438-6
páginas: 238
idioma: Português

A econometria é ferramenta fundamental para o economista. Isto porque os
economistas teóricos formulam as suas hipóteses sobre como na Economia as variáveis interagem entre si. Os economistas empíricos submetem tais hipóteses ao teste econométrico usando os dados observados na Economia. É o resultado do teste empírico que permite validar ou não as teorias formuladas. A Econometria trata da formulação do modelo e como estima-lo de modo apropriado. Tendo ensinado a disciplina por vários anos (tanto na graduação quanto pós-graduação em curso de Economia) achei oportuno deixar um registro em forma de livro sobre a minha experiência na área. A discussão da matéria aqui é em nível técnico intermediário. E como exige algum conhecimento de amostragem uma revisão detalhada do assunto é apresentada. Também algum conhecimento de álgebra matricial e derivada é usado para demonstrar alguns dos resultados, mas nada que um aluno com conhecimento básico na área não possa acompanhar; quando a demonstração é mais extensiva é apresentada em Apêndice ao capítulo correspondente. De qualquer modo, as demonstrações de resultados podem ser saltadas sem prejuízo quanto à compreensão da matéria.O livro cobre os principais tópicos da Econometria. Mais precisamente, o Capítulo 1 discute com algum detalhe o modelo de regressão linear simples e múltipla. O Capitulo 2 trata de Teste de Hipótese com respeito aos parâmetros do modelo que como exige conhecimento de amostragem faz-se uma detalhada revisão da matéria.
No Capítulo 3 se discute tanto os modelos não lineares e como também os modelos com defasagem distribuída. No Capítulo 4 são discutidos os problemas que surgem com a presença da heterocedasticidade e da autocorrelação no termo do erro da regressão. Já o uso das chamadas Variáveis Instrumentais (que é a técnica usada quando um regressor é correlacionado com o termo do erro da regressão) é objeto do Capítulo 5. O Capítulo 6 discute modelos de Séries Temporais cujo conhecimento é utilizado no Capítulo 7 que trata das consequências do uso de variáveis não estacionárias em analise de regressão. O Capítulo 8 discute os modelos Logit e Probit que se aplicam aos casos em que a variável dependente do modelo assume valores discretos. Finalmente, o Capítulo 9 discute os modelos para Dados em Painel. Para concluir, além do tratamento teórico e analítico da matéria procurou-se ter em quase todos os capítulos aplicações usando dados da Economia brasileira com base em
artigos do autor publicados em vários periódicos especializados.

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